Офлайн воркшоп Олександра Проскуріна: “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies”.
2 вересня відбудеться офлайн воркшоп “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies” з Олександром Проскуріним.
Спікер: Олександр Проскурін, Co-Founder and CIO at Principia Invest, Co-Founder at Hudson and Thames Quantitative Research.
Програма воркшопу:
Mlfinlab:
– Data Structures: стискання трейдів у бари (час, долар, обсяг), Futures Roll
– Labelling: labelling з потрійним бар’єром та тренд сканнінг. Побудова трендової системи на BTCUSD.
– Feature importance analysis: факторний аналіз з використанням MDI, MDA, на прикладі торгової стратегії на BTCUSD
Portfolio lab:
– Створення інвестиційних портфелів з використанням ML технік та portfolio lab: алгоритми HRP, HERC, NCO
– Видалення шуму з корреляційних матриць.
– Використання Mlfinlab для отримання ключової статистики стратегії: Sharpe, Probabilistic Sharpe, Max Drawdown тощо.
Вартість квитка:
Early Bird (до 26 серпня) — 500 грн
Standard (з 27 серпня) — 700 грн
Кількість учасників обмежена.
