...

Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies

Александр Проскурин, Co-Founder and CIO at Principia Invest, Co-Founder at Hudson and Thames Quantitative Research

2 сентября

с 19:00

Offline

Facebook

Офлайн воркшоп Александра Проскурина “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies”.

2 сентября состоится воркшоп “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies” с Александром Проскуриным. 

Спикер: Александр Проскурин, Co-Founder and CIO at Principia Invest, Co-Founder at Hudson and Thames Quantitative Research.

Программа воркшопа:

Mlfinlab:

— Data Structures: сжатие трейдов в бары (время, доллар, объем), Futures Roll

— Labelling: labelling с тройным барьером и тренд сканнинг. Построение трендовой системы на BTCUSD.

— Feature importance analysis: факторный анализ с использованием MDI, MDA, на примере торговой стратегии на BTCUSD

Portfolio lab:

— Создание инвестиционных портфелей с использованием ML техник и portfolio lab: алгоритмы HRP, HERC, NCO

— Удаление шума с корреляцийних матриц.

— Использование Mlfinlab для получения ключевой статистики стратегии: Sharpe, Probabilistic Sharpe, Max Drawdown и тому подобное. 

Стоимость билета:

Early Bird (до 26 августа) 500 грн

Standard (с 27 августа) 700 грн

Количество участников ограничено.

Билеты

Early Birds
Standard

Скидки

5% — от 2 билетов
7% — от 3 билетов
10% — от 5 билетов