Офлайн воркшоп Александра Проскурина “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies”.
2 сентября состоится воркшоп “Financial machine learning workshop: Using Mlfinlab, PortfolioLab and ArbitrageLab to create trading strategies” с Александром Проскуриным.
Спикер: Александр Проскурин, Co-Founder and CIO at Principia Invest, Co-Founder at Hudson and Thames Quantitative Research.
Программа воркшопа:
Mlfinlab:
– Data Structures: сжатие трейдов в бары (время, доллар, объем), Futures Roll
– Labelling: labelling с тройным барьером и тренд сканнинг. Построение трендовой системы на BTCUSD.
– Feature importance analysis: факторный анализ с использованием MDI, MDA, на примере торговой стратегии на BTCUSD
Portfolio lab:
– Создание инвестиционных портфелей с использованием ML техник и portfolio lab: алгоритмы HRP, HERC, NCO
– Удаление шума с корреляцийних матриц.
– Использование Mlfinlab для получения ключевой статистики стратегии: Sharpe, Probabilistic Sharpe, Max Drawdown и тому подобное.
Стоимость билета:
Early Bird (до 26 августа) — 500 грн
Standard (с 27 августа) — 700 грн
Количество участников ограничено.
